PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с DDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.15%/yr vs 10.13%/yr for DDIV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности DFND и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям DDIV по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.13% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.18%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%

DDIV

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.05%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и DDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		9.05%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%

Correlation

The correlation between DFND and DDIV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DFND and DDIV has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и DDIV

Секторы
DFND
DDIV

Технологии

24.8%
1.0%

Финансовые услуги

18.2%
22.2%

Промышленность

17.1%
6.4%

Здравоохранение

10.7%
4.0%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.4%

Недвижимость

2.0%
15.4%

Энергетика

1.7%
27.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

DFND
24.8%
DDIV
1.0%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
DDIV
22.2%

Промышленность

DFND
17.1%
DDIV
6.4%

Здравоохранение

DFND
10.7%
DDIV
4.0%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
DDIV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
DDIV
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
DDIV
5.4%

Недвижимость

DFND
2.0%
DDIV
15.4%

Энергетика

DFND
1.7%
DDIV
27.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
DDIV
2.8%

Коммунальные услуги

DFND

-

DDIV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

DFND vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.54

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.18

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.95

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

7.14

-6.07

DFND vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DDIV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и DDIV

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-47.56%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-11.31%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-18.97%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-21.10%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-47.56%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.51%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.00%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.07%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и DDIV

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.14%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

11.64%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

14.36%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

18.54%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.90%

-0.82%

Сравнение комиссий DFND и DDIV

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и DDIV

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and DDIV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (3.14%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs DDIV's -47.56%.

On 10-year performance, DDIV leads with 10.13% vs 7.15% for DFND. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDIV has performed better with a 10.13% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDIV is Momentum. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.60% for DDIV.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор