Сравнение DFLVX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и VEIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции VEIRX немного впереди с 11.33%.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и VEIRX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
DFLVX
VEIRX
Сравнение DFLVX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.76 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и VEIRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и VEIRX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и VEIRX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VEIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -54.02% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.96% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -15.12% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -35.26% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.33% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.54% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и VEIRX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.86% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.05% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.92% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.30% | +2.10% |