Сравнение DFLVX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Al Frank Fund (VALAX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.14% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.38% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.94%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и VALAX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
DFLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
DFLVX
VALAX
Сравнение DFLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.63 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.23 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.13 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.00 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и VALAX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.65% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и VALAX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -61.26% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.03% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.81% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -38.22% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.56% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -10.83% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.08% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и VALAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.61% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 10.48% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.57% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.70% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.29% | -0.90% |