PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с DUSQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLVX с DUSQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DUSQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFLVX returned 11.92%/yr vs 14.94%/yr for DUSQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.13%/yr for DUSQX.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DUSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у DUSQX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DUSQX по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.94% соответственно.

DFLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.25%
1 год
34.11%
3 года*
19.29%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

DUSQX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.31%
3 года*
21.96%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLVX и DUSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		15.74%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		10.86%16.76%24.25%24.23%-16.85%24.31%18.89%31.52%-6.22%22.09%

Correlation

The correlation between DFLVX and DUSQX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between DFLVX and DUSQX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD
Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с SPYDUSQX с VOODUSQX с DISVXDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX

Доходность на риск

DFLVX vs. DUSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DUSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXDUSQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.48

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.46

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

3.33

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

15.63

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. DUSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSQX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DUSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXDUSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DUSQX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DUSQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DUSQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVXDUSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-34.83%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.32%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-19.00%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-24.05%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-34.83%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.70%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.13%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.76%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DUSQX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) имеют волатильность 2.79% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVXDUSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.66%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

11.17%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.67%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.68%

+0.70%

Сравнение комиссий DFLVX и DUSQX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DUSQX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DUSQX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DUSQX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.46%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		0.92%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DFLVX and DUSQX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLVX has higher volatility (2.79%) compared to DUSQX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs DUSQX's -34.83%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLVX и DUSQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор