PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с DFCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLVX с DFCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFCMX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFLVX returned 11.92%/yr vs 1.20%/yr for DFCMX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 1.20% соответственно.

DFLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.25%
1 год
34.11%
3 года*
19.29%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%

DFCMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.70%
3 года*
2.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		15.74%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.93%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%

Correlation

The correlation between DFLVX and DFCMX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.03

The correlation between DFLVX and DFCMX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD
Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с SBLTXDFCMX с USMSXDFCMX с BATVXDFCMX с DFSTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMX

Доходность на риск

DFLVX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXDFCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
4.58

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
10.84

-6.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

5.00

-3.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

13.31

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

45.63

-24.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа DFCMX равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXDFCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

4.58

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.75

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.31

-0.79

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFCMX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVXDFCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-2.20%

-63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-0.20%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-0.68%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-2.20%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-2.20%

-39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-0.26%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.06%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFCMX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVXDFCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.16%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

0.42%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

0.59%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

0.89%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

0.88%

+17.50%

Сравнение комиссий DFLVX и DFCMX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFCMX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DFCMX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.47%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.46%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Часто задаваемые вопросы

DFLVX and DFCMX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLVX has higher volatility (2.79%) compared to DFCMX (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs DFCMX's -2.20%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLVX и DFCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор