Сравнение DFCMX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | 0.65% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DFABX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DFABX
Сравнение DFCMX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 3.90 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 7.13 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 3.50 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 5.04 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 27.87 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.44 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DFABX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DFABX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -2.46% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.50% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.25% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DFABX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.18% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.71% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.97% | -0.09% |