PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFLV с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с VWIAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между DFLV и VWIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLV:

0.14

VWIAX:

0.39

Коэф-т Сортино

DFLV:

0.40

VWIAX:

0.61

Коэф-т Омега

DFLV:

1.06

VWIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFLV:

0.21

VWIAX:

0.43

Коэф-т Мартина

DFLV:

0.68

VWIAX:

1.28

Индекс Язвы

DFLV:

5.06%

VWIAX:

2.80%

Дневная вол-ть

DFLV:

17.41%

VWIAX:

7.95%

Макс. просадка

DFLV:

-16.80%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

DFLV:

-8.64%

VWIAX:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 1.79%.

DFLV

С начала года

-1.23%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-6.93%

1 год

2.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

1.79%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-3.16%

1 год

3.08%

5 лет

2.63%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFLV и VWIAX

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLV и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг риск-скорректированной доходности DFLV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLV c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VWIAX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VWIAX в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.79%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.87%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VWIAX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VWIAX

Загрузка...