Сравнение DFLV с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или VWIAX.
Основные характеристики
| DFLV | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 14.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 7.51% |
| Макс. просадка | -11.29% | -21.64% |
| Текущая просадка | -1.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFLV и VWIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и VWIAX
С начала года, DFLV показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 8.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и VWIAX
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и VWIAX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VWIAX в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.66% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и VWIAX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и VWIAX
Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.