PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с VWIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 8.83%/yr for VWIAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и VWIAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-1.84%

Correlation

The correlation between DFLV and VWIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between DFLV and VWIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и VWIAX

Секторы
DFLV
VWIAX

Финансовые услуги

21.1%
7.9%

Энергетика

15.2%
3.1%

Здравоохранение

13.8%
5.7%

Промышленность

13.5%
3.6%

Технологии

12.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.9%

Сырьевые материалы

7.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.1%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
VWIAX
7.9%

Энергетика

DFLV
15.2%
VWIAX
3.1%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
VWIAX
5.7%

Промышленность

DFLV
13.5%
VWIAX
3.6%

Технологии

DFLV
12.5%
VWIAX
4.2%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
VWIAX
1.9%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
VWIAX
1.4%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
VWIAX
3.6%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
VWIAX
1.1%

Недвижимость

DFLV
0.4%
VWIAX
1.1%

Коммунальные услуги

DFLV

-

VWIAX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX

Доходность на риск

DFLV vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.17

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.14

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

2.68

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

10.10

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.17

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.93

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VWIAX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VWIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-21.64%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-4.15%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-6.96%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.22%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.10%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VWIAX

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.62%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

3.86%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

5.13%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

6.97%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

6.92%

+7.28%

Сравнение комиссий DFLV и VWIAX

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VWIAX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VWIAX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and VWIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (2.61%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs VWIAX's -21.64%.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор