Сравнение DFLV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или SPY.
Основные характеристики
| DFLV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 28.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.59% |
| Макс. просадка | -11.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DFLV и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и SPY
С начала года, DFLV показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и SPY
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и SPY
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.69% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и SPY
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и SPY
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.