Сравнение DFLV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFLV и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и SPY
Основные характеристики
DFLV:
1.11
SPY:
2.12
DFLV:
1.65
SPY:
2.83
DFLV:
1.20
SPY:
1.40
DFLV:
1.51
SPY:
3.15
DFLV:
5.10
SPY:
13.87
DFLV:
2.61%
SPY:
1.91%
DFLV:
12.03%
SPY:
12.51%
DFLV:
-11.29%
SPY:
-55.19%
DFLV:
-6.95%
SPY:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, DFLV показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.79%.
DFLV
13.56%
-6.69%
5.45%
13.18%
N/A
N/A
SPY
26.79%
-0.30%
10.04%
26.42%
14.75%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и SPY
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и SPY
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.64% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и SPY
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и SPY
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.