PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DFLV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%13.91%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий DFLV и MDLV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.63

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.39

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFLV и MDLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и MDLV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и MDLV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-10.71%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.55%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.85%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.34%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и MDLV

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.47%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

6.50%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

11.89%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.55%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

10.55%

+3.86%