PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFLV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.09%/yr vs 19.90%/yr for FDL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 17.93%, а FDL немного ниже – 17.61%.

DFLV

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.33%
С начала года
17.93%
1 год
30.69%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		17.93%15.90%12.88%12.31%-0.94%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%0.64%

Correlation

The correlation between DFLV and FDL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DFLV and FDL has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFLV и FDL

Секторы
DFLV
FDL

Финансовые услуги

20.2%
15.2%

Технологии

16.2%
1.4%

Энергетика

13.8%
25.7%

Здравоохранение

13.4%
17.6%

Промышленность

13.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.7%

Сырьевые материалы

6.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.6%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
FDL
15.2%

Технологии

DFLV
16.2%
FDL
1.4%

Энергетика

DFLV
13.8%
FDL
25.7%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
FDL
17.6%

Промышленность

DFLV
13.0%
FDL
3.9%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
FDL
4.7%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
FDL
14.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
FDL
10.6%

Недвижимость

DFLV
0.3%
FDL

-

Коммунальные услуги

DFLV

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

DFLV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.18

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.33

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

6.02

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

13.73

+6.00

DFLV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и FDL

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-65.93%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-4.27%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.24%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-9.61%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и FDL

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.91%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.74%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.79%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.41%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.13%

-3.01%

Сравнение комиссий DFLV и FDL

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и FDL

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.38%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and FDL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to DFLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 19.90% vs 18.09% for DFLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 19.90% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.38% for DFLV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.43% for FDL.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор