PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 16.80%, а DFSV немного ниже – 16.23%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%-1.79%

Correlation

The correlation between DFLV and DFSV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between DFLV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DFSV

Секторы
DFLV
DFSV

Финансовые услуги

21.1%
27.5%

Энергетика

15.2%
13.6%

Здравоохранение

13.8%
6.9%

Промышленность

13.5%
15.1%

Технологии

12.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
13.5%

Сырьевые материалы

7.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.6%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
DFSV
27.5%

Энергетика

DFLV
15.2%
DFSV
13.6%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
DFSV
6.9%

Промышленность

DFLV
13.5%
DFSV
15.1%

Технологии

DFLV
12.5%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
DFSV
13.5%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
DFSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
DFSV
5.8%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
DFSV
2.6%

Недвижимость

DFLV
0.4%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFLV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.01

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

3.89

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

12.38

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.54

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFSV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-28.02%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.39%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-28.02%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.70%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.94%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.61%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.89%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.31%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

17.57%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

22.24%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

22.24%

-8.04%

Сравнение комиссий DFLV и DFSV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFSV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DFSV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.89%) compared to DFLV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.86% vs 18.04% for DFSV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.86% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.39% for DFLV.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.31% for DFSV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор