PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.98%/yr vs 16.42%/yr for DFAS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 15.93%, а DFAS немного выше – 16.19%.

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
1.94%
С начала года
15.93%
6 месяцев
14.62%
1 год
30.18%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.00%
1 месяц
4.17%
С начала года
16.19%
6 месяцев
13.63%
1 год
28.86%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		15.93%15.90%12.88%12.31%-0.94%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		16.19%8.17%10.21%17.83%-2.69%

Correlation

The correlation between DFLV and DFAS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between DFLV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DFAS

Секторы
DFLV
DFAS

Финансовые услуги

20.2%
19.2%

Технологии

16.2%
15.1%

Энергетика

13.8%
6.4%

Здравоохранение

13.4%
12.0%

Промышленность

13.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.0%

Сырьевые материалы

6.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.6%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
DFAS
19.2%

Технологии

DFLV
16.2%
DFAS
15.1%

Энергетика

DFLV
13.8%
DFAS
6.4%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
DFAS
12.0%

Промышленность

DFLV
13.0%
DFAS
18.9%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
DFAS
13.0%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
DFAS
5.2%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
DFAS
4.2%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
DFAS
2.6%

Недвижимость

DFLV
0.3%
DFAS
0.7%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DFAS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFLV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.71

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.52

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.10

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

10.64

+8.56

DFLV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAS

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-26.13%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.36%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-26.13%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.22%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.72%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.64%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.80%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.97%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.97%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

20.80%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

20.81%

-6.61%

Сравнение комиссий DFLV и DFAS

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAS

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFAS в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.99%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.41%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DFAS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.80%) compared to DFLV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFLV leads with 18.98% vs 16.42% for DFAS. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.98% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFLV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.99% for DFAS.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.26% for DFAS.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор