PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFLV и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		4.77%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFLV

1 день
1.85%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.77%
6 месяцев
9.37%
1 год
18.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFLV и DFAS

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.76

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.27

+0.69

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFAS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAS

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAS

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-26.13%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.08%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-6.67%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-8.55%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.54%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 4.15%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.21%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.67%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

21.96%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

21.03%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

21.03%

-6.62%