Сравнение DFLEX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.84% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.64% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBSCX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBSCX
Сравнение DFLEX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.00 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 4.46 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.69 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.31 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 17.20 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBSCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBSCX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DBSCX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.89% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBSCX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -14.12% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.60% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -9.52% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -14.12% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.92% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.40% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBSCX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.89% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.43% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.23% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.69% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.89% | -0.16% |