Сравнение DFLEX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.88% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBLSX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBLSX
Сравнение DFLEX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 5.93 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 6.46 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 28.25 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 2.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.05 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.05 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBLSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBLSX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBLSX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -57.22% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.72% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -4.71% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -57.22% | +39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -45.38% | +44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -31.35% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBLSX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.47% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.80% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.24% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.38% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 63.98% | -61.25% |