PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJSX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio
3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.31% соответственно.


DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Japanese Small Company Portfolio

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DFJSX и SCHD

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DFJSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJSXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.89

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.35

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.19

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

3.99

+3.69

DFJSX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJSXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.89

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.55

Корреляция

Корреляция между DFJSX и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и SCHD

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SCHD в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio
3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и SCHD

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJSXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-33.37%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.74%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-16.85%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-33.37%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-2.89%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-3.34%

-26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и SCHD

DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJSXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

2.40%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.96%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.74%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.40%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.70%

-0.17%