Сравнение DFJSX с HJPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и HJPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и HJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 6.46% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJSX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции HJPNX немного впереди с 9.01%.
DFJSX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.78%
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и HJPNX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.
Доходность на риск
DFJSX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск
DFJSX
HJPNX
Сравнение DFJSX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | HJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.81 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.26 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.31 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 4.46 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.81 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и HJPNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и HJPNX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.28% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и HJPNX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и HJPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -59.65% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.18% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -44.72% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -44.72% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.36% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -15.67% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.17% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и HJPNX
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 7.68%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 11.22% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 18.09% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 24.95% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.91% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.79% | -2.25% |