Сравнение DFJSX с FJSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и FJSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 2.44% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DFJSX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.96% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
FJSCX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.79%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и FJSCX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.
Доходность на риск
DFJSX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
DFJSX
FJSCX
Сравнение DFJSX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.81 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.91 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и FJSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и FJSCX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FJSCX в 17.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 17.20% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и FJSCX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FJSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -71.42% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.79% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -29.74% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -32.10% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -12.79% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -26.78% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и FJSCX
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.06% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.93% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.78% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.97% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.81% | +0.72% |