Сравнение DFJSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.60% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFUSX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFUSX
Сравнение DFJSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.32 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.87 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.25 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFUSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFUSX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFUSX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -54.96% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.10% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -24.58% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.79% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -8.88% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -10.66% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.62% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFUSX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.25% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.64% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.96% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.03% | -1.50% |