PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJSX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio
3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.60% соответственно.


DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Japanese Small Company Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFJSX и DFUSX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.


Доходность на риск

DFJSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJSXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.85

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.32

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.87

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

4.25

+3.44

DFJSX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJSXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFJSX и DFUSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и DFUSX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio
3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и DFUSX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJSXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-54.96%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.10%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-24.58%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-33.79%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-8.88%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-10.66%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и DFUSX

DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJSXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.25%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.64%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.96%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.83%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.03%

-1.50%