PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%1.09%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.


DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий DFJ и WTV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


Доходность на риск

DFJ vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.93

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.42

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.29

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

5.61

+3.99

DFJ vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.93

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между DFJ и WTV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и WTV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности WTV в 1.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и WTV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-42.18%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.30%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.71%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-5.13%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и WTV

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.56%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

8.77%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

18.01%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.14%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.36%

-3.45%