PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. DFJ is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 10.02%/yr vs 13.43%/yr for WTV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 10.30%, а WTV немного ниже – 10.06%.

DFJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.45%
1 год
29.48%
3 года*
19.83%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.32%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.30%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%1.71%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between DFJ and WTV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.54

The correlation between DFJ and WTV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и WTV

Секторы
DFJ
WTV

Промышленность

27.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

15.0%
10.6%

Сырьевые материалы

13.6%
2.2%

Финансовые услуги

13.1%
18.5%

Технологии

13.0%
18.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.9%

Здравоохранение

3.7%
7.5%

Недвижимость

2.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.5%

Энергетика

0.6%
6.4%

Промышленность

DFJ
27.1%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
WTV
2.2%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
WTV
18.5%

Технологии

DFJ
13.0%
WTV
18.3%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
WTV
9.9%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
WTV
7.5%

Недвижимость

DFJ
2.7%
WTV
5.4%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
WTV
4.5%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
WTV
6.5%

Энергетика

DFJ
0.6%
WTV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DFJ vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.89

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.14

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

10.16

-3.83

DFJ vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и WTV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-42.18%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.15%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-18.49%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.30%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-1.54%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-5.03%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.20%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и WTV

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.65%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.20%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.90%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.08%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.16%

-3.22%

Сравнение комиссий DFJ и WTV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и WTV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and WTV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (5.39%) compared to WTV (3.65%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 10.02% for DFJ. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.66% for WTV.

DFJ is categorized as Japan Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор