PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%3.82%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий DFJ и QGRW

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DFJ vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.91

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.45

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.51

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

5.66

+3.95

DFJ vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.91

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.32

-1.01

Корреляция

Корреляция между DFJ и QGRW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и QGRW

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и QGRW

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-24.40%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.44%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-10.67%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.33%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.12%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.96%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

24.20%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

21.23%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.23%

-4.32%