PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с QGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFJ returned 18.99%/yr vs 24.35%/yr for QGRW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 12.07%, а QGRW немного ниже – 11.64%.

DFJ

1 день
-0.68%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.96%
С начала года
12.07%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.94%

QGRW

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
11.22%
С начала года
11.64%
1 год
23.64%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		12.07%31.90%2.80%21.81%1.98%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.64%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between DFJ and QGRW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов DFJ и QGRW

Секторы
DFJ
QGRW

Промышленность

26.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

14.6%
11.6%

Сырьевые материалы

13.6%

-

Финансовые услуги

13.2%
3.7%

Технологии

13.1%
55.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.5%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
16.4%

Коммунальные услуги

1.5%
0.3%

Энергетика

0.6%
0.5%

Промышленность

DFJ
26.9%
QGRW
7.6%

Потребительский циклический сектор

DFJ
14.6%
QGRW
11.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
QGRW

-

Финансовые услуги

DFJ
13.2%
QGRW
3.7%

Технологии

DFJ
13.1%
QGRW
55.0%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.4%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
QGRW
4.4%

Недвижимость

DFJ
2.8%
QGRW

-

Коммуникационные услуги

DFJ
1.6%
QGRW
16.4%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
QGRW
0.3%

Энергетика

DFJ
0.6%
QGRW
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

DFJ vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.25

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.76

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

5.54

+0.41

DFJ vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и QGRW

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-24.40%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.44%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-24.40%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.56%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-3.30%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 5.02%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.71%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

15.53%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.93%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.22%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.22%

-4.28%

Сравнение комиссий DFJ и QGRW

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и QGRW

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.62%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and QGRW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (5.71%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 24.35% vs 18.99% for DFJ. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.35% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.08% for QGRW.

DFJ is categorized as Japan Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.28% for QGRW.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор