Сравнение DFJ с JPAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).
DFJ и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJ и JPAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 7.10% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 5.22% | 22.96% | 18.16% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 5.22%.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
JPAN
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и JPAN
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Доходность на риск
DFJ vs. JPAN — Ранг доходности на риск
DFJ
JPAN
Сравнение DFJ c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.98 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.00 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.54 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.39 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.10 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и JPAN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и JPAN
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JPAN в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.85% | 5.10% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и JPAN
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и JPAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -15.24% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.59% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.64% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.06% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и JPAN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.10% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 15.22% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 21.62% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.15% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.15% | -2.24% |