PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. DFJ is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, DFJ returned 28.12% vs 30.88% for JPAN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и JPAN

2026 (YTD)202520242023
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%7.10%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between DFJ and JPAN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between DFJ and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFJ и JPAN

Секторы
DFJ
JPAN

Промышленность

27.0%
25.5%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.4%

Сырьевые материалы

13.3%
3.2%

Финансовые услуги

13.3%
19.2%

Технологии

12.6%
21.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.3%

Здравоохранение

4.1%
2.6%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
6.8%

Энергетика

0.6%
0.7%

Промышленность

DFJ
27.0%
JPAN
25.5%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
JPAN
12.4%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
JPAN
3.2%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
JPAN
19.2%

Технологии

DFJ
12.6%
JPAN
21.7%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
JPAN
3.3%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
JPAN
2.6%

Недвижимость

DFJ
2.9%
JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
JPAN

-

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
JPAN
6.8%

Энергетика

DFJ
0.6%
JPAN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с FLJPJPAN с VOO

Доходность на риск

DFJ vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.58

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.33

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

7.58

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.30

-0.99

Просадки

Сравнение просадок DFJ и JPAN

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-15.24%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.59%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.09%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и JPAN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.28%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.53%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.69%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.58%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

19.25%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.25%

-2.30%

Сравнение комиссий DFJ и JPAN

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и JPAN

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and JPAN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to DFJ (4.28%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, JPAN leads with 30.88% vs 28.12% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPAN has performed better with a 30.88% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.41% for DFJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.79% for JPAN.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор