PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с GDE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DFJ и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		6.65%31.90%2.80%21.81%-4.41%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.

DFJ

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.71%
С начала года
6.65%
6 месяцев
10.16%
1 год
37.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.13%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.89%
С начала года
2.45%
6 месяцев
13.90%
1 год
68.09%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с DXJDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DFJ и GDE

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DFJ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.36

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

10.22

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.12

-0.81

Корреляция

Корреляция между DFJ и GDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и GDE

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GDE в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.49%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и GDE

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.01%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-22.66%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-17.11%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.76%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.93%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.54%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.78%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

25.29%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

32.28%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

26.18%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

26.18%

-9.27%