PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с EZJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 10.74%/yr for EZJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.74% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

EZJ

1 день
0.84%
1 месяц
12.78%
С начала года
28.79%
6 месяцев
31.91%
1 год
58.39%
3 года*
25.86%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		28.79%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between DFJ and EZJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.81

The correlation between DFJ and EZJ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и EZJ

Секторы
DFJ
EZJ

Промышленность

27.0%
26.0%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.2%

Сырьевые материалы

13.3%
3.0%

Финансовые услуги

13.3%
17.6%

Технологии

12.6%
19.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.6%

Здравоохранение

4.1%
6.2%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.9%

Энергетика

0.6%
1.1%

Промышленность

DFJ
27.0%
EZJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
EZJ
12.2%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
EZJ
3.0%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
EZJ
17.6%

Технологии

DFJ
12.6%
EZJ
19.1%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
EZJ
3.6%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
EZJ
6.2%

Недвижимость

DFJ
2.9%
EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
EZJ
1.1%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
EZJ
7.9%

Энергетика

DFJ
0.6%
EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL

Доходность на риск

DFJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.48

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.09

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.19

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

6.72

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFJ и EZJ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-58.63%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-26.78%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-31.48%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-58.63%

+28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-58.63%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.25%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-21.29%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

8.72%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и EZJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.15%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.67%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

30.75%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

39.75%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

36.59%

-20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

34.54%

-17.59%

Сравнение комиссий DFJ и EZJ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и EZJ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and EZJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.67%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.74% vs 8.70% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.74% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.60% for EZJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.95% for EZJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор