PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.32%/yr vs 12.86%/yr for DLN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 10.30%, а DLN немного ниже – 9.95%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.86% соответственно.

DFJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.45%
1 год
29.48%
3 года*
19.83%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.32%

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.30%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DFJ and DLN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between DFJ and DLN shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и DLN

Секторы
DFJ
DLN

Промышленность

27.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
4.9%

Сырьевые материалы

13.6%
1.0%

Финансовые услуги

13.1%
17.4%

Технологии

13.0%
22.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.9%

Здравоохранение

3.7%
12.6%

Недвижимость

2.7%
3.9%

Коммунальные услуги

1.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.5%

Энергетика

0.6%
7.9%

Промышленность

DFJ
27.1%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
DLN
1.0%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
DLN
17.4%

Технологии

DFJ
13.0%
DLN
22.8%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
DLN
8.9%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
DLN
12.6%

Недвижимость

DFJ
2.7%
DLN
3.9%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
DLN
5.5%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
DLN
7.5%

Энергетика

DFJ
0.6%
DLN
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DFJ vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.40

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.53

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

14.80

-8.46

DFJ vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DLN

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-57.84%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-6.10%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.71%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-16.26%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-35.82%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-1.12%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-7.50%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.45%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DLN

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.78%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

7.00%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

9.03%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.27%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.14%

+0.80%

Сравнение комиссий DFJ и DLN

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DLN

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (5.39%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.86% vs 9.32% for DFJ. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.86% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.79% for DLN.

DFJ is categorized as Japan Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор