PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с BBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 9.51%/yr vs 8.92%/yr for BBJP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 15.37%.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

BBJP

1 день
0.34%
1 месяц
6.13%
С начала года
15.37%
6 месяцев
17.26%
1 год
32.02%
3 года*
18.45%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.08%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.37%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between DFJ and BBJP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between DFJ and BBJP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и BBJP

Секторы
DFJ
BBJP

Промышленность

27.0%
26.7%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.6%

Сырьевые материалы

13.3%
3.2%

Финансовые услуги

13.3%
17.1%

Технологии

12.6%
17.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.7%

Здравоохранение

4.1%
6.1%

Недвижимость

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.7%

Энергетика

0.6%
1.0%

Промышленность

DFJ
27.0%
BBJP
26.7%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
BBJP
12.6%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
BBJP
3.2%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
BBJP
17.1%

Технологии

DFJ
12.6%
BBJP
17.8%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
BBJP
3.7%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
BBJP
6.1%

Недвижимость

DFJ
2.9%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
BBJP
1.3%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
BBJP
7.7%

Энергетика

DFJ
0.6%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

DFJ vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.66

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.41

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.95

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFJ и BBJP

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.66%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.60%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.49%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.66%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-0.85%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-8.53%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и BBJP

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 4.15% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.98%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.44%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

18.15%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.29%

-1.34%

Сравнение комиссий DFJ и BBJP

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и BBJP

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BBJP в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.65%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and BBJP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (4.26%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, DFJ leads with 9.51% vs 8.92% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFJ has performed better with a 9.51% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

BBJP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.44% for DFJ.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.19% for BBJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор