PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DFJ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 9.51%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%6.73%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DFJ and AVDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between DFJ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFJ и AVDV

Секторы
DFJ
AVDV

Промышленность

27.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
14.4%

Сырьевые материалы

13.3%
22.5%

Финансовые услуги

13.3%
13.7%

Технологии

12.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.4%

Здравоохранение

4.1%
2.1%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.0%

Энергетика

0.6%
10.8%

Промышленность

DFJ
27.0%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
AVDV
22.5%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
AVDV
13.7%

Технологии

DFJ
12.6%
AVDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
AVDV
2.1%

Недвижимость

DFJ
2.9%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
AVDV
2.0%

Энергетика

DFJ
0.6%
AVDV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFJ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.86

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.79

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.37

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

13.67

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.86

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DFJ и AVDV

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-43.01%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.19%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.17%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.08%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.35%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-6.77%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.24%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.15%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.92%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.07%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.56%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.30%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.73%

-2.78%

Сравнение комиссий DFJ и AVDV

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и AVDV

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and AVDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 9.51% for DFJ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.44% for DFJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор