Сравнение DFIVX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.15% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и PZRIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DFIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
PZRIX
Сравнение DFIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.09 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 14.29 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и PZRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и PZRIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и PZRIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -43.53% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.68% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -30.85% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -43.53% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.20% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -9.00% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.45% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и PZRIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.45% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.92% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.17% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.85% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.02% | +1.05% |