Сравнение DFIVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.80% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и PPYPX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DFIVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DFIVX
PPYPX
Сравнение DFIVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.46 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 11.58 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и PPYPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и PPYPX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и PPYPX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -42.48% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.21% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -35.65% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -42.48% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.12% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -10.28% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.47% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и PPYPX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.98% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.98% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.30% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.59% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.07% | -1.00% |