Сравнение DFIVX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.06% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и IVFIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
DFIVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
IVFIX
Сравнение DFIVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.58 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.08 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 17.43 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и IVFIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и IVFIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -51.49% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.47% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.29% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -33.46% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.58% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -11.69% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.98% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и IVFIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.54% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.10% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 14.63% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 12.96% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.74% | +3.32% |