Сравнение DFIVX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.87% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и GTMIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFIVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
GTMIX
Сравнение DFIVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.54 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 16.76 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и GTMIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и GTMIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -58.31% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.24% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -28.81% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -40.32% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.51% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -12.75% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.38% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и GTMIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.97% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.56% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.56% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.91% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.06% | +2.01% |