PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.29% против 13.60% соответственно.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий DFIVX и DFUSX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.85

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.32

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.87

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

4.25

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.85

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFUSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFUSX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFUSX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-54.96%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.10%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-24.58%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-33.79%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-8.88%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-10.66%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFUSX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.25%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.64%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.96%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.83%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.03%

+0.03%