Сравнение DFIV с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIV и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и VXUS
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIV vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFIV
VXUS
Сравнение DFIV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.64 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.26 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.42 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.37 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.64 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.35 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и VXUS
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и VXUS
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -35.97% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.27% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.33% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.29% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.91% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и VXUS
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.31% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.50% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 17.19% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.82% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.09% | -0.38% |