Сравнение DFIV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFIV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | -1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и VEA
DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIV vs. VEA — Ранг доходности на риск
DFIV
VEA
Сравнение DFIV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.81 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.46 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.77 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 10.77 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.22 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и VEA
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и VEA
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -60.68% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.63% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.20% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -13.39% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.99% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и VEA
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.92% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.68% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 17.67% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.30% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.26% | -0.56% |