PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIV с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и INTF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFIV с INTF

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).

DFIV и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или INTF.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

1.00

INTF:

0.89

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.46

INTF:

1.41

Коэф-т Омега

DFIV:

1.21

INTF:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFIV:

1.20

INTF:

1.21

Коэф-т Мартина

DFIV:

4.66

INTF:

3.78

Индекс Язвы

DFIV:

3.78%

INTF:

4.37%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.39%

INTF:

17.85%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

INTF:

-40.39%

Текущая просадка

DFIV:

0.00%

INTF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 18.49%.

DFIV

С начала года

19.96%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

18.88%

1 год

17.23%

3 года

12.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INTF

С начала года

18.49%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

17.59%

1 год

15.68%

3 года

12.20%

5 лет

12.28%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Сравнение комиссий DFIV и INTF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.

INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и INTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и INTF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности INTF в 2.98%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.38%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.98%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и INTF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и INTF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и INTF

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...