PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFIVINTF
Дох-ть с нач. г.11.92%10.66%
Дох-ть за 1 год23.14%23.03%
Дох-ть за 3 года7.51%4.20%
Коэф-т Шарпа1.761.75
Коэф-т Сортино2.372.45
Коэф-т Омега1.301.30
Коэф-т Кальмара2.942.15
Коэф-т Мартина10.179.86
Индекс Язвы2.19%2.30%
Дневная вол-ть12.67%12.96%
Макс. просадка-25.42%-40.39%
Текущая просадка-2.61%-4.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIV и INTF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и INTF

С начала года, DFIV показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
3.18%
DFIV
INTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и INTF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.86

Сравнение коэффициента Шарпа DFIV и INTF

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.75
DFIV
INTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и INTF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности INTF в 3.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.64%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.43%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и INTF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-4.31%
DFIV
INTF

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и INTF

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.88%
DFIV
INTF