PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-1.25%
DFIV
INTF

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 7.20%.


DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

INTF

С начала года

7.20%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-1.25%

1 год

14.11%

5 лет (среднегодовая)

5.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFIVINTF
Коэф-т Шарпа1.221.10
Коэф-т Сортино1.661.56
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара2.081.76
Коэф-т Мартина6.285.11
Индекс Язвы2.44%2.76%
Дневная вол-ть12.53%12.88%
Макс. просадка-25.42%-40.39%
Текущая просадка-5.00%-7.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и INTF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIV и INTF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.10
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.661.56
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.19
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.081.76
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.285.11
DFIV
INTF

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.10
DFIV
INTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и INTF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности INTF в 3.54%


TTM202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.54%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и INTF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-7.30%
DFIV
INTF

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и INTF

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.86%
DFIV
INTF