Сравнение DFIV с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
DFIV и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | -3.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 5.98%, а GVAL немного ниже – 5.70%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и GVAL
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
DFIV vs. GVAL — Ранг доходности на риск
DFIV
GVAL
Сравнение DFIV c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.90 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.32 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 12.67 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.32 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и GVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и GVAL
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и GVAL
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -46.82% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.50% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -7.55% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.04% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.02% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и GVAL
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 6.81%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.03% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.33% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 17.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.31% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.18% | -2.47% |