PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.90%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-4.25%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFIV and DFSV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.72

The correlation between DFIV and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFSV

Секторы
DFIV
DFSV

Финансовые услуги

32.4%
27.5%

Энергетика

16.4%
13.6%

Сырьевые материалы

10.9%
5.4%

Промышленность

9.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.5%

Здравоохранение

4.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.6%

Технологии

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.6%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFSV
27.5%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFSV
13.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFSV
5.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFSV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFSV
5.8%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFSV
2.6%

Технологии

DFIV
2.8%
DFSV
8.1%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFIV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.95

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.84

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.64

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.57

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.95

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.53

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFSV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-28.02%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.39%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-28.02%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.84%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.71%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.95%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFSV

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.28%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

17.63%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

22.24%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.24%

-5.61%

Сравнение комиссий DFIV и DFSV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFSV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFSV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.42% for DFSV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.31% for DFSV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор