PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 15.48%/yr for DFSV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

Сравнение доходности по годам DFIV и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-6.96%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%

Correlation

The correlation between DFIV and DFSV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between DFIV and DFSV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFSV

Секторы
DFIV
DFSV

Финансовые услуги

34.3%
28.5%

Энергетика

14.1%
11.1%

Сырьевые материалы

10.5%
4.7%

Промышленность

9.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.9%

Здравоохранение

5.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Технологии

3.1%
7.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.6%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

DFIV
34.3%
DFSV
28.5%

Энергетика

DFIV
14.1%
DFSV
11.1%

Сырьевые материалы

DFIV
10.5%
DFSV
4.7%

Промышленность

DFIV
9.8%
DFSV
16.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.7%
DFSV
14.9%

Здравоохранение

DFIV
5.4%
DFSV
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFIV
5.2%
DFSV
5.6%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.0%
DFSV
2.6%

Технологии

DFIV
3.1%
DFSV
7.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.3%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DFIV
1.7%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

DFIV vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIV c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.23

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.26

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

13.33

+1.17

DFIV vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFSV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-28.02%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.39%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-28.02%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.84%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.47%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.79%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.48%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.80%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.59%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.71%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.97%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.97%

-5.44%

Сравнение комиссий DFIV и DFSV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFSV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSV в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.80%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.33% for DFSV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.31% for DFSV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор