Сравнение DFIV с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFIV и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIV и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIV и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -4.25% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и DFSV
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFIV vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFIV
DFSV
Сравнение DFIV c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.12 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.67 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.73 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 6.49 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFIV и DFSV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и DFSV
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и DFSV
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -28.02% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.38% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.67% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.93% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.11% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и DFSV
Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.36% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.02% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 23.83% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.56% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.56% | -5.85% |