PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIV с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFIV и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFIV и DFAS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFIV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.93

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.45

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.45

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

5.76

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.93

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.27

+0.62

Корреляция

Корреляция между DFIV и DFAS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-26.13%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.08%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.67%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.55%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.54%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAS

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.21%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.67%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

21.96%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

21.03%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.03%

-4.32%