PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 22.72%/yr vs 15.91%/yr for DFAS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 14.69%.

DFIV

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.90%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		8.43%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%7.03%

Correlation

The correlation between DFIV and DFAS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.71

The correlation between DFIV and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFAS

Секторы
DFIV
DFAS

Финансовые услуги

32.4%
19.2%

Энергетика

15.3%
6.4%

Сырьевые материалы

11.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.0%

Промышленность

9.8%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Здравоохранение

4.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.6%

Технологии

3.2%
15.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.7%
0.7%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFAS
19.2%

Энергетика

DFIV
15.3%
DFAS
6.4%

Сырьевые материалы

DFIV
11.4%
DFAS
5.2%

Потребительский циклический сектор

DFIV
10.0%
DFAS
13.0%

Промышленность

DFIV
9.8%
DFAS
18.9%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFAS
4.2%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFAS
12.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.3%
DFAS
2.6%

Технологии

DFIV
3.2%
DFAS
15.1%

Коммунальные услуги

DFIV
2.2%
DFAS
2.8%

Недвижимость

DFIV
1.7%
DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFIV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.69

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.06

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

10.51

+1.76

DFIV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFAS

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-26.13%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.36%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-26.13%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.03%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.23%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFAS

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.96% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.96%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.00%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

20.81%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

20.82%

-4.15%

Сравнение комиссий DFIV и DFAS

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFAS

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.63%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFAS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.96%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFIV leads with 22.72% vs 15.91% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.72% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.91% for DFAS.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.26% for DFAS.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор