PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFITX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFITX с DFLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFITX (DFA International Real Estate Securities) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFITX is a REIT fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFITX returned 1.69%/yr vs 11.94%/yr for DFLVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.

Доходность

Сравнение доходности DFITX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 1.69% против 11.94% соответственно.

DFITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.20%
1 год
6.32%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
1.69%

DFLVX

1 день
1.10%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.69%
1 год
33.76%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFITX и DFLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-1.32%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		16.01%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Correlation

The correlation between DFITX and DFLVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between DFITX and DFLVX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD

Доходность на риск

DFITX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFITXDFLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.20

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
4.51

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.56

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

6.02

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

22.08

-20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFITXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.20

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFITX и DFLVX

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFITXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-65.65%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-5.86%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.64%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-19.83%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-41.79%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

0.00%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-8.48%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.59%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и DFLVX

DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFITXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.21%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.02%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

15.88%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.38%

-1.91%

Сравнение комиссий DFITX и DFLVX

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и DFLVX

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DFLVX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.76%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.45%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Часто задаваемые вопросы

DFITX and DFLVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFITX has higher volatility (3.41%) compared to DFLVX (2.86%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs DFLVX's -65.65%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFITX и DFLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор