PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFITX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFITX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFITX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFITX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-7.92%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.29% соответственно.

DFITX

1 день
-0.29%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.97%
1 год
10.05%
3 года*
4.12%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.34%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRXDFITX с VGRLXDFITX с DISVX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFITX и DFIVX

DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFITX
DFA International Real Estate Securities

Доходность на риск

DFITX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFITXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.03

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.59

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.56

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

11.62

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFITXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.03

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.87

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFITX и DFIVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и DFIVX

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		7.24%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFITX и DFIVX

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFITXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-66.61%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.99%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.29%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-48.11%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-8.44%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-12.30%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.58%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFITXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.28%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.36%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.49%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.24%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.06%

-1.65%