Сравнение DFEOX с DCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 7.97% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.86% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DCOR с доходностью -1.86%.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DCOR
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DCOR
И DFEOX, и DCOR имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DCOR — Ранг доходности на риск
DFEOX
DCOR
Сравнение DFEOX c DCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.57 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.48 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DCOR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DCOR
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DCOR в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.04% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DCOR
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DCOR в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -19.10% | -37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.42% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.78% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -2.30% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DCOR
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.14% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.36% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.03% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.39% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.39% | +2.59% |