Сравнение DFISX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям WHGSX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.62% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и WHGSX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
DFISX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
DFISX
WHGSX
Сравнение DFISX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.55 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.91 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.76 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 2.36 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.55 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и WHGSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и WHGSX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и WHGSX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -56.51% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.68% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -26.67% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -42.94% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.63% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.53% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.75% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и WHGSX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.64% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.23% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 20.22% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 20.16% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.06% | -5.93% |