Сравнение DFISX с USCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и USCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и USCAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%
USCAX USAA Small Cap Stock Fund	0.97%	9.15%	5.34%	17.35%	-19.99%	17.08%	22.22%	29.04%	-9.97%	10.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFISX показывает доходность 1.00%, а USCAX немного ниже – 0.97%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям USCAX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.93% соответственно.

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

USCAX

1 день: 3.11%

1 месяц: -5.56%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 3.40%

1 год: 21.41%

3 года*: 9.49%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 8.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Название символа

USAA Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Часто сравнивают с USCAX:

USCAX с USAAX USCAX с VOO USCAX с HASCX USCAX с TNVIX USCAX с USAUX USCAX с RIVSX USCAX с WEMMX

Сравнение комиссий DFISX и USCAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USCAX в 1.10%.

USCAX

USAA Small Cap Stock Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFISX vs. USCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c USCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFISX	USCAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	0.96	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.48	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.20	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	1.51	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	6.06	+3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. USCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USCAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и USCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFISX	USCAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	0.96	+1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.06	+0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.31	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.30	+0.15

Корреляция

Корреляция между DFISX и USCAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и USCAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности USCAX в 7.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%
USCAX USAA Small Cap Stock Fund	7.46%	7.53%	6.00%	0.18%	6.19%	43.14%	8.50%	9.92%	13.94%	11.05%	1.24%	9.23%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и USCAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и USCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFISX	USCAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.66%	-60.17%	-0.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.96%	-14.11%	+2.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.06%	-47.97%	+12.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.00%	-47.97%	+4.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.09%	-22.86%	+13.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.69%	-18.75%	+7.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	3.52%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и USCAX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеют волатильность 6.81% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFISX	USCAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	6.75%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.46%	13.10%	-2.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	22.59%	-6.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.80%	33.23%	-17.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.13%	28.84%	-12.71%

Сравнение DFISX с USCAX

Доходность

Сравнение доходности DFISX и USCAX

Сравнение доходности по годам DFISX и USCAX

Доходность по периодам

DFISX

USCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFISX и USCAX

Доходность на риск

DFISX vs. USCAX — Ранг доходности на риск

DFISX

USCAX

Сравнение DFISX c USCAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFISX vs. USCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и USCAX

Просадки

Сравнение просадок DFISX и USCAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и USCAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)