Сравнение DFISX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.54% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и SWTSX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
DFISX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
DFISX
SWTSX
Сравнение DFISX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.50 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.18 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и SWTSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и SWTSX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и SWTSX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -54.60% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -25.40% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.01% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.20% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.63% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.59% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и SWTSX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.52% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.87% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.70% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.45% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.59% | -2.46% |