PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFISX с SFILX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFISX returned 8.53%/yr vs 8.60%/yr for SFILX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFISX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции SFILX немного впереди с 8.60%.

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFISX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between DFISX and SFILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.97

The correlation between DFISX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

DFISX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.02

-1.16

DFISX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFISX и SFILX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-43.13%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.35%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.05%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-32.29%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-43.13%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.62%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-8.18%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.11%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и SFILX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеют волатильность 4.59% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.24%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.77%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.35%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.17%

+0.04%

Сравнение комиссий DFISX и SFILX

И DFISX, и SFILX имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и SFILX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SFILX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFISX and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFILX has higher volatility (4.79%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs SFILX's -43.13%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFISX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор