PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFISX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFISX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFISX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.86% соответственно.

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий DFISX и FSTSX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

DFISX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.30

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

4.56

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFISX и FSTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и FSTSX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и FSTSX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-38.91%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.22%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-38.91%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-38.91%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-11.22%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.95%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и FSTSX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 5.90% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.05%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.68%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.26%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.80%

+0.31%