Сравнение DFISX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 7.66% против 13.60% соответственно.
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и DFUSX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFISX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFISX
DFUSX
Сравнение DFISX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.32 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.87 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 4.25 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и DFUSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и DFUSX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и DFUSX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -54.96% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.10% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -24.58% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.79% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.88% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -10.66% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и DFUSX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.25% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.64% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.96% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.83% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.03% | -1.92% |