Сравнение DFISX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFISX и DFQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I	-1.39%	15.99%	20.27%	21.88%	-14.21%	28.46%	15.72%	29.41%	-9.65%	18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.92% соответственно.

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

DFQTX

1 день: 2.74%

1 месяц: -5.00%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 18.95%

3 года*: 16.80%

5 лет*: 10.55%

10 лет*: 12.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Название символа

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Часто сравнивают с DFQTX:

DFQTX с DFEOX DFQTX с VTI DFQTX с VOO DFQTX с DFCEX DFQTX с DURPX DFQTX с DFVEX DFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFISX и DFQTX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

DFQTX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFISX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFISX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFISX	DFQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	1.08	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.63	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.25	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	1.35	+0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	6.35	+2.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFISX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFISX	DFQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	1.08	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.62	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.71	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.48	-0.03

Корреляция

Корреляция между DFISX и DFQTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и DFQTX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I	1.09%	1.06%	1.15%	1.74%	4.43%	4.74%	1.29%	3.50%	2.84%	1.97%	1.80%	3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и DFQTX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFISX	DFQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.66%	-59.35%	-1.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.96%	-12.73%	+0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.06%	-22.64%	-12.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.00%	-37.21%	-5.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.09%	-5.96%	-3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.69%	-7.84%	-3.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.73%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и DFQTX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFISX	DFQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	5.24%	+1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.46%	9.06%	+1.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	18.23%	-2.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.80%	17.04%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.13%	18.27%	-2.14%

Сравнение DFISX с DFQTX

Доходность

Сравнение доходности DFISX и DFQTX

Сравнение доходности по годам DFISX и DFQTX

Доходность по периодам

DFISX

DFQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFISX и DFQTX

Доходность на риск

DFISX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

DFISX

DFQTX

Сравнение DFISX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFISX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и DFQTX

Просадки

Сравнение просадок DFISX и DFQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и DFQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)