PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DFIS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-14.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DFIS и SPY

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFIS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.96

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.49

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.53

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.27

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.96

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFIS и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и SPY

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и SPY

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-55.19%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.53%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.09%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и SPY

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.35%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.50%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.06%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.92%

-0.60%