PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с HSCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

DFIS и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 1.96%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Сравнение комиссий DFIS и HSCZ

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

DFIS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.61

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

10.63

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFIS и HSCZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и HSCZ

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HSCZ в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и HSCZ

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-34.89%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.88%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.61%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.70%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.44%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и HSCZ

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.41%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.49%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.44%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

13.37%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.65%

+1.66%