Сравнение DFIS с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFIS и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | -3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и DFSV
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFIS vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFIS
DFSV
Сравнение DFIS c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.12 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.67 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.73 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.49 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.12 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и DFSV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и DFSV
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и DFSV
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -28.02% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -15.38% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.67% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -6.93% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.11% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и DFSV
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.36% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.02% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 23.83% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.56% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 22.56% | -5.25% |