PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIS с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с DFSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.38%/yr vs 15.48%/yr for DFSV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.

DFIS

1 день
0.83%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
5.51%
С начала года
13.33%
1 год
24.95%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF
$35.68M$40.46M$28.31M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

Сравнение доходности по годам DFIS и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		13.33%37.49%3.80%15.19%-12.50%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%-3.28%

Correlation

The correlation between DFIS and DFSV is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.69

The correlation between DFIS and DFSV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFIS и DFSV

Секторы
DFIS
DFSV

Промышленность

24.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
14.9%

Сырьевые материалы

13.8%
4.7%

Финансовые услуги

12.5%
28.5%

Технологии

9.4%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
7.3%

Энергетика

5.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Недвижимость

3.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Промышленность

DFIS
24.4%
DFSV
16.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.8%
DFSV
14.9%

Сырьевые материалы

DFIS
13.8%
DFSV
4.7%

Финансовые услуги

DFIS
12.5%
DFSV
28.5%

Технологии

DFIS
9.4%
DFSV
7.8%

Здравоохранение

DFIS
5.5%
DFSV
7.3%

Энергетика

DFIS
5.3%
DFSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.3%
DFSV
5.6%

Недвижимость

DFIS
3.5%
DFSV
0.9%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.5%
DFSV
2.6%

Коммунальные услуги

DFIS
3.1%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

DFIS vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIS c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.23

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.26

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.97

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

13.33

-6.01

DFIS vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFSV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.02%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.39%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-28.02%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.47%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.79%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFSV

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.80%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.59%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.71%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.97%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.97%

-4.71%

Сравнение комиссий DFIS и DFSV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFSV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DFSV в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		1.94%2.23%2.19%2.36%1.13%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and DFSV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.14%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.38% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.38% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.33% for DFSV.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор